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  发布时刻：2021-01-19 09:31:55 所属栏目：大数据 来历：网络收拾

  2016年10月25日晚，清华大数据“运用·立异”系列讲座—— “消费金融大数据剖析办法与金融大数据剖析师养成” 在清华大学FIT楼多功能厅成功举行，本期讲座邀请到瑞天欣实数据科技公司创立人之一 杨子君博士 。杨子君博士持有美国南加大（USC）电子与计算机

  2016年10月25日晚，清华大数据“运用·立异”系列讲座——“消费金融大数据剖析办法与金融大数据剖析师养成”在清华大学FIT楼多功能厅成功举行，本期讲座邀请到瑞天欣实数据科技公司创立人之一杨子君博士。杨子君博士持有美国南加大（USC）电子与计算机工程博士学位，以及清华大学电子工程系学士和硕士学位，之前为全球征信Experian公司首席科学家，以及FICO的高档数据科学家，她是信誉风控系统、金融产品和数据剖析建模专家，具有16年数据发掘和剖析职业经历。

  杨博士从“小消费大金融”VS“小金融大消费”的差异下手，对金融的实质、危险量化、数据价值的衡量等进行深化论述，引申出金融大数据剖析师的界说问题的根本素质，作为金融数据剖析师不只要知其然还要知其所以然，为咱们做出了精彩的共享。

  美国的信贷开展史上，最早有真实消费透支含义的信誉卡是70年代的VISA卡。他们经过测验发现信誉卡易于挣钱，就在这个试验的根底上发了许多的卡。卡直接寄到家门口，翻开就能够刷。但不到几个月的时刻就发生了许多坏账。在那之前的美国信誉卡法案没有强制信誉查询，根本上卡寄到立刻能够刷。这次呈现许多坏账后美国出台了一些信誉卡的法案，规则运用信誉卡的人一定要请求，而且一定要查询信誉。这是消费金融的真实起步。

  美国刚刚走出了2008年末的金融危机，这是由次贷危机引起的。咱们有一个衡量美国人信誉危险指数的数据，是经过美国三亿顾客在这十年间每一笔的信誉贷款归纳而成的。每个债款是微观性的，从这个微观怎样整合到经济的指数，它的根底便是金融大数据。

  这次金融危机能够说关于美国这种纯信誉式的消费金融冲击并不大。这次规则跟以往彻底不一样，曾经的金融危机在房贷上并没有形成什么影响，而是赋闲率带来了其他的债款。但美国这次金融危机房贷危险十分高，纯信誉类消费的危险反而不是特别高。

  美国这次金融危机导致了房地产十分大的危险。由于咱们没有赋闲的危险，手里比较有钱，而杠杆率成倍的放大使之成为一个很好的出资手法。但这次杠杆率的放大比曾经每一次都高，形成了比较严重的金融危机。美国的房贷危机能够说化解了，也能够说没有彻底化解，由于其时银行回收的房产十分多，假如一会儿都推向商场的话会引起房价断崖式的下降，因而这些房产处置的十分慢，有些现在还存在于商场中。这些房产根本要经过10年的时刻去消化，这样才有或许化解危险，这一决议计划的背面有许多金融大数据支撑。

  反观我国，咱们进入了一个增速相对放缓的时期，咱们的消费也是咱们十分重视的。这种状况下假如你成为一个数据工程师，你给我国人民银行或许银监会、证监会作业，让你剖析某一个区域的危险你会怎样下手，真实的数据在哪里，怎么规划，这便是咱们金融大数据工程师要做的。

  消费金融有两个概念，一个是“小消费大金融”，一个是“大消费小金融”。“大消费小金融”的形式叫做RetailFinance，零售金融。什么叫零售金融？它是来促进零售的。它彻底绑定消费产品和消费场景，先消费后买单。也便是说大消费、小金融的金融特点是为了促进消费。

  而“小消费大金融”的金融特点是十分强的，一定要收益掩盖危险才干到达这个盈余方针。而在金融范畴，履行这种形式的组织侧重点也不一样，比如说ConsumerFinance，这种产品的危险很高，收益率也很高。

  消费金融，望文生义，金融仍是咱们的实质，消费只不过是一个形容词。那么咱们一定要了解金融的实质，金融的实质便是危险和盈余。假如不能根底地剖析这种金融的盈余形式和危险，那么这种产品就有或许是庞氏圈套。

  金融产品的规划许多事以许多的数据为根底的。金融产品的收入便是利息加费用，定价假如仅仅根底定价、最简略的定价，产品是不会有竞赛力的，由于能够用贱价竞赛去打垮你。而金融方面最最重要的便是依据危险和其他一些要素做归纳、差异定价，这个定价比较复杂，但这样收入才会愈加有持续性、竞赛力。

  定价和本钱是分不开的。假如是依据本钱定价，那么对金融产品来说很要害的便是危险本钱。假如价格不能掩盖本钱肯定是不能盈余的，尤其是在许多的顾客发生批量效应的时分。这时要确保危险的规划不只对一个人管用，而且对一千万个人管用。因而本钱计算中最难的仍是在危险上，由于危险会依据商场、宏观经济以及其它各式各样的状况和环境改动。

  但一般来说这种定价不是简略的依据本钱的，虽然危险是很中心的要素。另一个在金融定价中也很重要的要素是途径，也便是咱们一般所说的场景。途径的办理十分重要，关于不同的途径或许有不同的到达最优化定价的意图和手法。

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